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¿Qué es Backtesting y cómo se hace?

noviembre 28, 2020
Backtesting

El cómo hacer un Backtesting es una tarea muy sencilla de saber, pues su forma objetiva para validar operaciones no es complicada. Estas operaciones son del mercado de divisas y el Backtesting ayuda a dar fiabilidad y rentabilidad a las estrategias de mercadeo.

Con esta herramienta puede simplificarse la evaluación y desarrollo de las estrategias del mercado, usando métodos confiables para que suceda. Por ello, quienes lo usan pueden encontrar mayor rentabilidad y control de las finanzas en divisas con la interpretación de sus gráficas.

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¿Cómo funciona Backtesting?

El Backtesting es un método que se usa para evaluar una estrategia determinada, observando estadísticamente las posibilidades de que la estrategia funcione. También es posible ver si la misma no funciona y se ayuda a agilizar el proceso de testear diferentes métodos.

Esto ayuda a que Backtesting sea muy eficiente y sus softwares son sistemas automatizados que trabajan con información necesaria. Toda esta es referente al mercado de divisas y sus comportamientos a todo momento en que se use Backtesting.

Así, se ayuda a que se optimicen estrategias, pues se permiten testear varias operaciones sin pérdida alguna de forma simple. Sin embargo, cada dato es indispensable, por ello se crea una comparación de todas las posibles estrategias que quieran probarse.

Para poder hacer Backtesting primero debe acumularse data de todos los movimientos del mercado, cotejando así información correspondiente a la estrategia. Esto se hace tomando distintos momentos económicos donde se pudo haber usado el método y observar así lo rentable que es.

Formas de hacer Backtesting

Manual

Esta opción para hacer Backtesting es la predilecta por mucho traders profesionales gracias a que puede hacerse la verificación manualmente. Esto ayuda a que se tenga una mayor sensación de control y a la vez permite ser más específicos en la revisión.

Para ello es necesario tener disponible una data sobre la que puedan realizarse comparaciones de las estrategias. Se toma en cuenta un periodo de tiempo, preferiblemente de un año, y se observan gráficos donde se pueda emplear la estrategia.

A su vez, esta forma de hacer Backtesting ayuda a documentar los parámetros utilizados y los márgenes de ganancias y pérdidas. Así, con esta herramienta y una calculadora a la mano será posible tener una estadística del funcionamiento de la estrategia.

Automático

Esta forma de usar Backtesting, a diferencia de la anterior, es sumamente simple y fácil de realizar. Solo es necesario seleccionar un software de confianza y una data, la cual puede ser proporcionada por el programa en algunas ocasiones.

Una vez hecho esto, se seleccionan los parámetros a utilizar para la estrategia y se esperan algunos minutos. Luego el software dará información sobre la estrategia introducida y su funcionamiento estadístico en el mercado.

Ventajas del Backtesting

Tiempo

El Backtesting ayuda a evitar días o meses probando una estrategia en el mercado, agilizando así el manejo del tiempo. También utilizando un software para Backtesting se puede hacer en minutos algo que podría llevar meses en otras circunstancias.

Puede, a su vez, encontrarse la estrategia más veloz y eficiente a las necesidades de quien use Backtesting. Se evalúan muchos momentos del mercado con ciertos parámetros y no toma más que un par de minutos llevarla a escala mayor.

Confiabilidad

Al evaluar las estrategias con el Backtesting se tiene la seguridad de cuáles son las operaciones más fiables del mercado. No siempre se tendrán estrategias fiables, pues el margen de error siempre va a existir, pero es muy pequeño en cada situación.

Sin embargo, teóricamente, es posible manejar una estrategia con un margen de ganancias mayor al de pérdidas. Por ello, las estadísticas que ofrece Backtesting son confiables y se asegura que sus resultados son lo más certero posible.

Dinero

Probar las estrategias en Backtesting representa un gasto en la economía del trader, evitándose problemas de dinero real. Además se ayuda a la mejora de ratios de ganancia y es fiable en diferentes momentos que haya en el mercado.

Desventajas del Backtesting

Factor humano

No se puede tomar en cuenta las decisiones del Trading ni las emociones de manejar el dinero real. En base a esto, las estrategias que se prueban en el Backtesting no son fiables y exitosas, pues son simulaciones.

Esto más allá de ser una desventaja, es tomado como un error de los traders, pues ninguna estrategia es perfecta. Puede suceder al usar simulaciones como lo es Backtesting y es un error común que ocurre al usar estos métodos.

Cambios del mercado

Como es bien sabido, los movimientos del mercado no son siempre los mismos, pues no es un ciclo sin fin. El mercado de divisas siempre evoluciona y puede cambiar por diferentes factores en todo el mundo, teniendo altas y bajas.

Esto hace que cuando se use el Backtesting no se obtengan los mismos resultados que al llevarla a cabo en algún momento. Puede pasar que se tenga una estrategia útil pero se pierda efectividad con el tiempo y eso hace que pueda quedar obsoleta.

Usar Backtesting como único método

Como bien se sabe el Backtesting es una herramienta al momento de crear y evolucionar estrategias de trading. Pero no siempre debe ser usada como único método para ello, puesto que ella sola no es efectiva.

Siempre será más útil contrastar la data con ciertos criterios y parámetros que ayuden a validar la información que se obtenga. Esto ayudará a que los resultados sean más confiables y que se tengan resultados más certeros que al usar solamente Backtesting.

Recomendaciones al usar Backtesting

Definir parámetros  y documentar cada dato que se tenga es una de las claves principales para tener éxito al evaluar estrategias. Todo esto ayudará a corregir y sobreoptimizar a las mismas y que los resultados sean lo más cercanos a realidad posible.

A ello se suma dejar a un lado las emociones y saber cuáles será las mejores estrategias. Debe tenerse en cuenta que no siempre es fiable, por lo que se recomienda evaluar otras opciones que apoyen a Backtesting.

 

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